אחת החוויות שלא כדאי להחמיץ בזמן הביקור בבודפשט היא טבילה במרחצאות. המרחצאות המפוארים והיוקרתיים ביותר הם מרחצאות גלרט, השוכנים במלון גלרט. לחובבי האותנטיות כדאי לפנות למרחצאות רודאש, שהם חמאם טורקי ומוגבלים לשימוש גברים בלבד.