ארמון מבוצר מהמאה ה-11, קתדרלה בארוקית מהמאה ה-16, מוזיאונים, שוק תוסס וחופים יפים – עשרה אתרים במלגה שלא כדאי להחמיץ:

1. מבצר אלקזבה (Alcazaba)
 ארמון מבוצר מהמאה ה-11, יצירת מופת של האדריכלות המורית. המבצר מוקף בגנים יפים ובתוכו פועל מוזיאון ארכיאולוגי קטן.

2. מצודת גי'ברלפארו (Castillo de Gibralfaro)
מצודה מורית מרשימה ומבוצרת מהמאה ה-14, נמצאת בראש גבעה ומציעה תצפית נהדרת על העיר והים. במצודה יש מוזיאון המציג כלי נשק, מדים ופריטים צבאיים נוספים.

3. הקתדרלה של מלגה
קתדרלה יפהפייה מהמאה ה-16, שהמגדל הצפוני שלה, בגובה 84 מטר, הוא המבנה השני בגובהו באנדלוסיה (בנייתו של המגדל הדרומי מעולם לא הסתיימה). בתוך הקתדרלה יש מזבחות מעוטרים וויטראז'ים מרהיבים. 

4. מוזיאון פיקאסו
פאבלו פיקאסו נולד במלגה ב-1888 והעיר מציגה בגאווה אוסף של קרוב ל-300 עבודות של הצייר, רבות מראשית המאה ה-20, במוזיאון הנקרא על שמו. המוזיאון נמצא במבנה מרשים, ארמון בואנוויסטה (Palacio de Buenavista), מהמאה ה-16. במוזיאון יש גם חנות ובית קפה. כתובת: San Agustín 8

5. התיאטרון הרומי
בלב מלגה, למרגלות האלקבזה (ראו סעיף 1), נמצא תיאטרון רומי שמור היטב. זהו השריד היחיד שנותר בעיר מהתקופה הרומית ואחד הבודדים באנדלוסיה כולה. בסמוך לתיאטרון נפתח בשנים האחרונות מרכז מבקרים ובו מידע על האתר ומוצגים ארכיאולוגיים שהתגלו בסביבתו.

6. מכון פיקאסו 
מכון פיקאסו (Fundacion Picasso Casa Natal Malaga) נמצא בבית שבו נולד פיקאסו. במקום מוצגות יצירות שלו לצד עבודות של אמנים נוספים כמו שאגאל ומירו. כמו כן אפשר לראות כאן חפצים אישיים של פיקאסו ושל בני משפחתו. כתובת: Plaza de la Merced, 15

7. השוק של מלגה
שוק תוסס וצבעוני עם דוכנים של פירות, ירקות, גבינות, בשר ודגים במבנה היסטורי מרשים שעבר שיפוץ לפני שנים אחדות. הזמן הטוב ביותר להגיע לכאן, כדי להתרשם מהפעילות ומהסחורה הטרייה, הוא לפני הצהריים. אחרי שראיתם, טעמתם וקניתם, שימו פעמיכם לבר הטאפס מול השוק, El Bar de los Pueblos, בר טיפוסי (כולל הרצפה שעליה זורקים הסועדים את המפיות שלהם ושאר ירקות כמנהג המקומיים) שמגיש מנות טריות ומגוונות במחירים סבירים. 

8. הפארק העירוני (El Parque)
פארק ירוק ומטופח הנמצא על הנמתח לאורך הים (על חלק של הים שיובש) ובו עצים ושיחים טרופיים, כולל כאלה שהובאו לכאן מקובה. בכל יום ראשון ב-12 בצהריים, מתקיים כאן מופע של תזמורת מקומית, Eduardo Ocon Bandstand. חובבי צמחים ייהנו גם בגן הבוטני שבו מינים רבים של צמחים, רבים מהם אקזוטיים. ה 

9. כיכר דה לה מרסד (Plaza de la Merced)
אחת הכיכרות היפות בעיר נמצאת בקצהו של רחוב גרנדה (Calle Granada). בערבים בתי הקפה והמסעדות בכיכר גדושים ומדי פעם מתקיים כאן אירועים. במרכז הכיכר ניצב אובליסק ניאו-קלאסי שעליו חרוטים שמות של 49 אנשים שנהרגו בקרב על העיר ב-1831 

10. הטיילת והחופים
הטיילת של מלגה, Promenade of Pablo Ruiz Picasso, מציעה שפע של בתי קפה ומסעדות ונעים לשוטט לאורכה ולצפות בתושבי העיר שיוצאים להתאוורר. החופים ליד הטיילת פופולריים ועמוסים מאוד, בעיקר חוף Malagueta וחוף La Caleta. חוף שהוכתר בדגל כחול ומתאים לבילוי משפחתי הוא Las Acacias, עוד חוף שחביב על משפחות וגם על דייגים הוא El Palo, שבו יש גם מסעדות דגים. Peñon del Cuervo הוא חוף יפה, שבמרכזו סלע עצום, בקיץ מתקיימות בו מסיבות. מי שרוצה להתרחק מעט מהמולת העיר, יכול לנסוע או לקחת אוטובוס לעיירה הסמוכה רינקון דה לה ויקטוריה (Rincon de la Victoria), שנמצאת כ-12 ק"מ ממזרח למלגה ויש לה חוף חולי נעים ונקי.